Индикатор Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике RenkoLiveChart

Форум » Индикаторы. » Индикатор Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике RenkoLiveChart_v3.2.mq4 » Ответить

Индикатор Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике RenkoLiveChart_v3.2.mq4

owline: При применении индикатора http://www.forextrade.ru/media/Image/MQLabs/14_ag/Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике советника RenkoLiveChart_v3.2 происходит следующее http://shot.qip.ru/009rhT-116IxPHNYD/ Мне кажется что так не должно быть. Причину происходящего мне выяснить не удалось. Если это возможно исправить буду очень благодарен. Спасибо.

Ответов - 24, стр: 1 2 3 All

Scriptong: Ну тогда еще нужен код RenkoLiveChart ;) По всей видимости, проблема в несовместимости двух программ. Так как индикатор Kagi_Ind_Trade сам по себе работает правильно.

owline: Подскажите, где мне его разместить? Или на какой адрес отправить?

Scriptong: owline пишет: Подскажите, где мне его разместить? Или на какой адрес отправить? Да, к сожалению этот форум не позволяет прикреплять файлы к сообщению. Воспользуйтесь любым бесплатным файловым сервером. Например - этим.

owline: Вот линк RenkoLiveChart_v3.2 - http://zalil.ru/33694982. Вот только я сам не могу его посмотреть ни в одном из четырех браузеров. Возможно вот так будет больше шансов - http://narod.ru/disk/59712667001.a3da1706aa545d87035cf6792cbf5ea1/RenkoLiveChart_v3.2.mq4.html

Scriptong: Попробовал воспроизвести ситуацию: 1. К графику М1 присоединил эксперт RenkoLiveChart_v3.2. 2. Открыл автономно график M2, сгенерированный экспертом. 3. Запустил на графике М2 AutoGraf 4. 4. Присоединил индикатор Kagi_Ind_7. 5. Присоединил индикатор Kagi_Ind_Trade. Получил такую картину: То есть результат ожидаемый, но не такой, как привели Вы. Возможно, Вы делаете еще что-то, что не сделал я. P.S. Того же результата можно достичь, если вместо RenkoLiveChart использовать стандартный скрипт period_converter. Он работает быстрее.

owline: Я перекрестно проверил на 3 машинах и на терминалах 3 дилинговых центров: Alpari (установлено с нуля использовалось только два озвученных выше индикатора/советника), TeleTrade (установлено с нуля использовалось только два озвученных выше индикатора/советника), AlfaForex (мой терминал, проверил повторно) результат такой как я и описывал выше (индикатор перерисовывается поверх предидущего при формировании каждой новой свечи). Кроме того я взглянул на скрипт period_converter, и не совсем понял каким образом и при каких настройках данный скрипт может строить ценовой график Ренко не привязанный к временному периоду, а отображающий исключительно колебания цены с заданным шагом. Буду благодарен если вы поможете разрешить мне эти вопросы. Еще раз Спасибо.

SK: Причин может быть несколько. Мы попробуем помочь Вам. Пока простой вопрос: к чему Вы стремитесь? Если Вам нужен простой индикатор Каги, пробовали ли Вы этот http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi ? Возможно, этот индикатор Вас устроит. Его нужно только чуть подработать, чтоб корректно перерисовывался при переключении ТФ. Если этот не подходит, то опишите Вашу идею в общих чертах, не раскрывая секретов. (из своего опыта могу сказать, что на идее каги заработать крайне трудно, а может и вообще невозможно; обратите внимание, там есть запаздывание на 1 бар - переход цвета не совпадает с ценами смены тенденции)

owline: Идея крайне проста (я вообще не считаю что в вопросе трейдинга могут быть какие либо секреты) ). Вот то на что опираюсь: 1. График Ренко (на самом деле это не совсем Ренко так как он отображает тени, которые позволяют точнее определить точки мин/макс цены) с графиком Ренко есть несколько проблем - по каким то загадочным причинам он не всегда верно отображает мин/макс (экстремумы). - не отображает ценовые гэпы. - данный эксперт не имеет возможности кэшировать тиковую историю хотя бы за небольшой период 3-5 дней. 2. Уровни Ценовые и Регрессии (оба типа уровней строятся в ручную, есть задумка "написать" индикатор поиска и отображения ценовых уровней по свечным паттернам (банальным экстремумам графика повторяющимся в определенной ценовой зоне)) 3. Канал процентного отклонения цены (точнее его среднюю) 2%,5% и 10%. 4. В данный момент меня интересуют графики Каги (строящиеся на основе процентного изменения цены от текущего значения) как альтернатива канала процентного отклонения цены (пункт 3), а так же Маркет профиль для определения ценовых уровней (пункт 2). Из управления позициями: - ищем канал регрессии восходящий / нисходящий (в редких случаях широкий боковик) - процентный канал восходящий / нисходящий - работаем в направлении тренда на отбой от границ канала + пробой плотных ценовых уровней + пробой плотных ценовых уровней с подтверждением Из управления капиталом: - открытие позиции с риском в 1% и очень!!! коротким стопом (маркетом при формировании экстремума, лимитом от границы канала) - безубыток - при положительном движении равном stop-loss закрытие 50% открытой позиции (как следствие данная позиция становиться безубыточной при закрытии по стопу, а стоп остается в технически обоснованной точке) - доливка в том же направлении аналогична открытию позиции (только после безубытка предыдущей) - фиксация прибыли по развороту тенденции (уровни регрессии + канал процентного отклонения) либо при потере % от общей налитой прибыли (форс мажор) - по новостям - открытая позиция "подпирается" в 50% прибыли (с большим проскальзыванием) или просто закрывается Из автоматизации для торговли используется мозг и руки) (к сожалению мои знания MQL --> 0) ) В целом и общем все. А идея в том чтоб все вышеизложенное максимально автоматизировать но не оставлять без контроля с моей стороны (возможно до определенного момента).

SK: К сожалению, нет.. Всё это уже пройдено. Вообще, существует огромный набор разнообразностей, они отбрасываются по мере накопления опыта. Позитивный совет подать не могу, но могу сказать чего делать не следует (по некоторым из Ваших идей). 1. Не стоит ставить короткие стопы (равно, как и профиты, за исключением торговли на шероховатости, если позволяет брокер). Получается, что короткие стопы чаще режут будущую прибыль, чем уберегают от убытков. Стоп по своей сути - аварийный ограничитель. В динамике он играть не должен. 2. Безубыток. Я сделал в AG 4 безубыток, понимал, что это грех, но всё же сделал. Видать, хотел красивую программку сваять. По сути безубыток - это ориентир на собственную бухгалтерию. Торговые критерии не должны зависеть от состояния текущей торговли по счёту (вернее, они не зависят по определению; речь о том, что не следует это связывать в одном алгоритме - принимать торговые решения в зависимости от состояния торговли по счёту; в этом свете само понятие "безубыток" является заблуждением). В своё время был такой интересный диспут: http://forum.mql4.com/ru/13440/page8 Посмотрите стр 8-13, может, это что-то прояснит. С тех пор много воды утекло. А воз и ныне там. -- Единственное, на чём можно заработать в обычных условиях, - это знание некой закономерности рынка и использование алгоритма, эксплуатирующего это знание. Есть ещё необычные условия - суперскоростные процессы торговли на супермелкой шероховатости. Но там критично расстояние (в метрах) до сервера биржи, нужны какие-то супербыстрые процессоры. Это уж совсем не про нас. -- Я так смело всё это сказал, получается, что всё это невозможно. Но в последнее время всё чаще возвращаюсь к осмыслению собственной торговой стратегии, т.к. неплохие результаты некоторые продвинутые трейдеры показывают на ПАММ-счетах. Вот, например http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/209671/ И судя по всему, там математики не на Нобелевскую премию. А так, .. на маленькую кандидатскую с натяжкой. Т.е. построить ТС можно.

owline: Я ознакомился с ссылками на форум и честно сказать мало что понял из изложенного (как то переливание из пустого в порожнее). По пункту 1. Все стоплосы можно разделить на 2 части. - не верные стопы, а именно, те которые в большинстве случаев (в четком процентном выражении) режут будущую прибыть. - верные стопы, те которые отвечают условиям торговой стратегии, то есть отрабатывают % не точных входов и % ложных входов. По пункту 2. Перенос позиции в без убыток в классическом виде (переносом стопа в зону открытия позиции +/- спред) считаю обоснованным только при техническом подтверждении его графиком движения цены. Для меня же ближе тот вариант который я изложил выше.

SK: Конечно, каждый имеет право на свой взгляд. Что касается индикатора Каги. Попробуйте этот http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi Возможно, он Вас устроит.

owline: Да, меня он полностью устраивает, так же как и тот который я указывал в 1 посте! Разве что за исключением одного, это одно именно то ради чего я создал этот пост. Просьбы вас взглянуть на конфликт советника и индикатора и исправления одного либо другого, так как моих знаний к сожалению для этого не хватает. --- Не относящееся к выше изложенному. По какой то причине AG_4 не верно рассчитывает размер лота в % от текущего депозита. ---

SK: Если Вас этот устраивает, проверьте его в сочетании с советником. Если всё в порядке, то мы и не будем зря суетиться (есть же текущая работа). Если что-то не в порядке, скажие что именно. В этом случае, чтобы выяснить причину нестыковки, обязательно понадобится исходный код советника (например, он может чистить все, в т.ч. индикаторные, графические объекты или оперировать названиями объектов, сходными с теми, что используются в индикаторе), без этого - никак. (повторю также, что в своё время я потратил немало времени на то, чтоб разобраться в Каги; в чистом виде идея точно не работает - это просто культурное наследие; в лучшем случае может использоваться для вычисления дополнительных торговых критериев) -- Возможно, Вы не совсем правильно поимаете порядок расчётов. % расчитывается от текущего эквити, т.к. именно эта цифра и является (по нашим представлениям) базой для расчётов (а баланс - это история, отражающая .. нечто странное - сумму на счету перед началом событий). Если Вы имели ввиду что-то другое, то скажите что именно.

Scriptong: SK пишет: Если что-то не в порядке, скажие что именно. В этом случае, чтобы выяснить причину нестыковки, обязательно понадобится исходный код советника В том то и дело, что сама проблема уже давно озвучена, и код советника предоставлен (все это чуть выше по ветке). Споткнулись на том, что не удается воспроизвести описанную ошибку. To owline: Посмотрите, пожалуйста, еще раз приведенный мною перечень действий выше и укажите, что Вы делаете такое, чего не сделал я. Возможно, удастся воспроизвести проблему. Трудно искать ошибку, которую не видишь.

owline: Причем у меня удается неоднократно воспроизвести ошибку а у Игоря Герасько "Scriptong" (не знаю как по батюшке) нет. Сегодня я еще раз проверил отображение графика Каги на еще одной машине, ситуация идентична 1 в 1. Как на реальном так и на демо счете (брокер Альпари). --- Ссылка на страницу Ренко - http://codebase.mql4.com/ru/6248#43851 Прямая ссылка Ренко - http://codebase.mql4.com/download/19778 Ссылка на страницу Каги - http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi Прямая ссылка Каги - http://www.forextrade.ru/media/Image/MQLabs/11_ag/Kagi_Ind.mq4 Последовательность действий идентична последовательности описанной Игорем Герасько "Scriptong" Попробовал воспроизвести ситуацию: 1. К графику М1 присоединил эксперт RenkoLiveChart_v3.2. (я устанавливаю шаг ренко равным 1 пункту, но это лиш для того что бы сразу увидеть наложение графика каги, при ином шаге просто дольше ждать появления новой свечи) 2. Открыл автономно график M2, сгенерированный экспертом. 3. Запустил на графике М2 AutoGraf 4. 4. Присоединил индикатор Kagi_Ind_7. (отображается не верно - шаг 10 или любой другой, алгоритм расчета 0 или 1 значение не имеет, точно так же как и период скользящей (мои настройки 10,0,1)) 5. Присоединил индикатор Kagi_Ind_Trade. (отображается верно) --- Вот то что я вижу у себя в терминале http://narod.ru/disk/59879034001.056c05800cf10bdbe6096fed2db5d07b/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg.html - Каги и % от эквити http://narod.ru/disk/59879049001.92dabb184078c755eb4c8ddf440c7ba0/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2.jpg.html - Каги и % от эквити http://narod.ru/disk/59879091001.4d20ed379876ee555860ef6087a657b6/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-3.jpg.html - Каги ---

SK: Это содержательно. Но всё же вернёмся к вопросу: устраивает ли Вас этот индикатор http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi ? Есть ли конфликт этого индикатора с Вашим экспертом? (различаем - Вы показываете конфликт с одним индикатором, а я спрашиваю про другой) -- Что касается расчётов Lots и %. Вы не учитываете, что курс доллара 1, 25, а не 1.00. Представленная циферка 0.38 годилась бы для Франка. А для Евро нужно 0.38.. разделить на 1.25.. и получится то, что и вычисляется в AG 4 - 0.31. Иными словами, если пользователь выделил для торговли 10% от суммы $3878.85 (эквити=средства), то на выделенную сумму он может купить/продать по Евро 0.31 лота (вторая значащая цифра округляется по правилам округления).

owline: Но всё же вернёмся к вопросу: устраивает ли Вас этот индикатор http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi ? - Да Есть ли конфликт этого индикатора с Вашим экспертом? - Да (конфликт аналогичен конфликту с тем индикатором который я привел в пример) --- С объемом я понял. Спасибо. (все таки приятно когда есть чему поучиться! :) ) ---

SK: Попробуем довести вопрос с этим http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi индикатором. Здесь и далее пойдёт речь об этом индикаторе (если иное не оговорено специально) Последние скриншоты отображают конфликт с AG 4. Я запустил идикатор в окне с AG 4 и конфликта не увидел. Поэтому проясним. 1. Действительно ли есть конфликт с AG 4? 2. Есть ли конфликт с другим интересующим Вас экспертом или индикатором? В этом случае вышлите, пожалуйста, исходный код эксперта на sk@autograf.dp.ua, попробуем разобраться.

owline: 1. Действительно ли есть конфликт с AG 4? - Если взглянуть на название созданной мной темы "Индикатор Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике RenkoLiveChart_v3.2.mq4" то будет понятно что речь идет не о AG_4 2. Да. Отправил.

SK: 1. Теперь понятно, этот эксперт работает в другом окне и постоянно переписывает файл котировок. А эксперт, работающий в том же окне, вообще ни при чём. 2. Да, получено. Пока понятно, что в чистом виде это работать не будет. Дело в индикаторе Каги. Поскольку файл котировок постоянно переписывается, то ключевая (обязательная) функция IndicatorCounted() в индикаторе постоянно выдаёт 0. Это.. как бы сбивает с ритма : ) Теоретически это можно поправить. Подумаем. Скорее всего, индикатор будет работать с какими-то ограничениями, пока не известно. Нужен денёк подумать. Потерпите, позже отпишусь здесь.

owline: Конечно подожду. Спасибо.

SK: В целом мы разобрались и сложили общий алгоритм переделки индиактора. В выходные нет котировок, поэтому постараемся сделать в Пн (возможно, + 1 день).

Scriptong: Причиной описанной выше проблемы является особенность записи файла истории экспертом RenkoLiveChart, которая приводила к тому, что на каждом новом тике всем индикаторам, присоединяемым к окну графика М2, сообщалось, что требуется полное обновление истории. Далеко не все индикаторы могут адекватно отреагировать на такое положение вещей, т.к. они используют стандартный алгоритм вычисления индекса бара, с которого необходимо производить новый расчет. Для такой вот оригинальной ситуации стандартный алгоритм не подходит. Необходимо выдумывать новый, что и было сделано в новой версии, которая не совершает полный перерасчет истории на каждом тике, ограничивая это действие каждым новым баром. Чтобы в момент формирования нового бара индикатор не замедлял работу терминала, был введен новый внешний параметр totalBars, которым ограничивается история, обрабатываемая индикатором (в барах). Если требуется отображать всю доступную историю, то параметр totalBars необходимо приравнять к нулю. Идикатор Каги для графика Ренко

owline: Спасибо огромное. Скачал. Буду смотреть. Посмотрел! Работает идеально! Низкий поклон!

полная версия страницы